Forex Tester Tick Daten

Die tick Daten Abschnitt von eareview. net ist eine detaillierte Anleitung, die Sie durch den gesamten Prozess der Tick-Daten-Backtesting führen wird, beginnend von wo aus freie historische Forex-Tick-Daten zu erwerben, wie man es herunterladen und wie es in Backtesting Metatrader 4 Experte zu verwenden Um eine 99 Modellierungsqualität zu erhalten. Wenn you8217re nicht sicher, was Backtesting ist, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, die Metatrader Backtesting und Optimization Course kaufen. Die auf Menschen, die neu für Forex und Metatrader 4 Backtests sind ausgerichtet ist. Diese Seite ist in mehrere Abschnitte unterteilt: Im Allgemeinen kann Backtesting mit den Daten aus dem MT4 History Center für EAs, die nicht scalping oder Pip-Jagd sind, gut genug sein. Allerdings, wenn youre Umgang mit einem solchen EA oder jede Art von EA, die Geschäfte innerhalb von 1-15 Pips schließt, können sogar die kleinsten Feed Unterschiede eine sehr große Auswirkungen haben. Das Problem wird dadurch verursacht, dass das Metatrader-Terminal keinen Zugriff auf die tatsächlichen Tickdaten hat, aber nur auf Minutenbalken im besten Fall, was es zwingt, Ihren Strategie-Backtest-Falsch-Ticks, die durch einen Interpolationsprozeß erzeugt werden, unter Verwendung der Daten für den kleinsten zu geben Zeitrahmen zur Verfügung. Dies ist höchstwahrscheinlich nicht wichtig, ein Experte Advisor, die Stop-und Takeprofit-Ziele von über 100 Pips verwendet, aber im Falle von Robotern, die versuchen, einige Pips hier und da scalp, könnte Ihr Backtest völlig irreführend sein. Also, es ist sehr wichtig, versuchen Sie es mit Daten mit einer Qualität, die so hoch wie möglich ist, weshalb ich einige Ressourcen, die ich alle in meinem Backtesting, wenn nötig. Tick ​​Data Guides Wie man freie Tick-Daten herunterladen 8211 Details der Download-Prozess mit mehreren freien Tick-Datenquellen: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading und Gain Capital. Das Herunterladen von Dukascopy-Tickdaten mit JForex 8211 enthält eine Anleitung, die eine detaillierte Beschreibung der Downloadprozedur mit dem Dukascopy JForex-Client enthält. Download und Parsing Dukascopy-Tick-Daten mit Birts PHP-Skripte 8211 ein How-to, die in eine Menge Detail über das Thema mit den PHP-Skripte schrieb ich für das Herunterladen und Verarbeiten von Tick-Daten von Dukascopy. Wie Sie Ihre Tick-Daten für Metatrader 4 8211 Leitfaden für die Umwandlung der Tick-Daten in ein Format vorbereiten, das mit Metatrader 4 (von CSV zu FXT) kompatibel ist. Wie Backtest mit Tick-Daten mit Metatrader 4 8211 eine Überprüfung der verfügbaren Optionen für die Verwendung von Tick-Daten mit der Metatrader 4-Plattform. Wie Backtest mit Tick-Daten die Tick Data Suite Guide 8211 eine Anleitung, die die Nutzung der Tick Data Suite beschreibt. Die bevorzugte Tick-Daten-Aktivierung Methode, die eine Menge von Funktionen, die ihre Alternative fehlt hat. Es ist viel einfacher zu bedienen und voll unterstützt. Eine detaillierte Übersicht finden Sie in der Tick Data Suite-Funktionsmatrix. Wie Backtest mit Tick-Daten die kostenlose Birts Patch-Script-Anleitung 8211 ein How-to, die in die Nutzung und Einschränkungen der freien Methode, die Tick-Daten-Backtesting ermöglicht vertieft. FAQ 038 Fehlerbehebung Downloads Der Walk Forward Analyzer Der Walk Forward Analyzer ist nicht direkt mit Tickdaten verknüpft, sondern mit eingebauter Unterstützung. Der Walk Forward Analyzer ist ein hervorragendes Tool, mit dem Sie Ihre professionellen Berater von Metatrader 4 in einer Technik mit dem Namen Walk Forward Analysis optimieren können . Einfach gesagt, optimieren Sie Ihre EA für sagen, 3 Monate, dann testen Sie es für die nächsten 1 Monat, um zu sehen, wenn die besten Parameter, die sich aus der Optimierung adaequat auf Out-of-Sample-Daten, dann optimieren Sie es weiter auf der nächsten 3 Monate und so weiter. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, den gesamten Prozess zu automatisieren und führt alle Läufe für Sie aus, bietet einen umfassenden Satz von Konfigurationsparametern und einen ordentlichen Optimierungsreport am Ende. Der Walk Forward Analyzer ist ein Muss für jeden, der ernsthafte EA-Entwicklung macht. Aber don8217t nehmen mein Wort für sie, besuchen Sie die Website und laden Sie Ihre Kopie 8211 der WFA verwendet werden, um rund 30 Preisen, aber vor kurzem der Autor beschlossen, sie kostenlos zur Verfügung stellen. Da es häufig Updates der Tick-Daten-Tools gibt, habe ich beschlossen, ein Tick-Daten-Changelog zu halten, das alle Änderungen auflistet, die die Scripts durchlaufen haben. Auch für die Interessierten ist die alte Tick-Daten-Seite noch verfügbar, aber eine Menge Informationen gibt es jetzt veraltet. Best Drittanbieter-Strategie-Tester für MetaTrader 4 Joined Jun 2014 Status: Mitglied 167 Beiträge Ist jemand in der Lage, einige Ratschläge zu geben Die verfügbaren Optionen für die Verwendung einer Drittanbieter-Anwendung zur Testoptimierung eines EA (mt4) Metatrader 4 beschränkt sich auf Single-Core-32-Bit-Betrieb, der Müll für die Optimierungsfunktion in der Strategie-Tester ist. Metatrader 5 führt Multi-Core 64-Bit, so kurbelt es durch Optimierungen. Ich liebe mt5 aber. Ich finde mt4 viel einfacher zu entwickeln als mt5 und ich kann Zugang zu besseren Spreads amp Ausführung auf mt4 erhalten. Ich habe die offensichtliche Google-Suche getan, aber nichts wirklich angefochten (Ich bin desinteressiert, wenn ein Handelsprodukt Zeichen auf ihrer Website verwendet). So ist jedermann in der Lage, jede mögliche Beratung oder Erfahrung anzubieten, die sie bitte haben konnten Whats es ganz über Sein ganz ungefähr Geld. Mitglied seit: Jun 2014 Status: Mitglied 167 Beiträge Niemand interessiert sich für dieses Thema Wirklich sehe ich Threads auf alle Arten von Unsinn, aber wenn es um robuste Test-Lösungen geht, ist niemand interessiert. Ich kann sehen, warum 90 von Ihnen scheitern. Jedenfalls, wenn jemand eines Tages auf dieses stolpert. Onlinestrategytester - sieht ziemlich cool, dass sie alle Daten bereits haben (aber was ist die Qualität dieser Tick-Daten), aber ich bin kein Fan von Hochladen meiner ea ins Internet forexsbwikifsbprostart - Scheint ein Bündel von Sachen I dont wirklich brauchen , Aber zumindest macht es Optimierungen. Erwähnt nicht Geschwindigkeit etc. Mehr Untersuchung erfordert. Strategiequanteaanalyzer - Das sieht aus wie Junk. Alles, was sie tut, ist die Analyse Ihrer fertigen Backtest-Datei. Das ist hoffnungslos. Forexcontrolcenter - Wie oben, alles, was es tut ist, importieren Sie Ihre Aussagen von Metatrader. Mehr Müll. Newsite. asirikuy - Das sieht wirklich gut aus. Allerdings berechnen sie eine monatliche Gebühr, die ich nicht ein Fan von (Das Abo kostet 292 USD für das erste Jahr und dann 161 USD für jedes Jahr danach). Ich werde gerne für Qualität bezahlen, aber ich möchte die Software auf meinem Rechner. Im Großen und Ganzen ziemlich enttäuschend auf den ersten Blick. Nicht eine Website erwähnt, wie die Tick-Daten behandelt wird oder die Verwendung der CPU. Ich werde weiter suchen, aber ich denke, es könnte zurück zu MT5 Was ist alles über Seine alles über Geld. Ich bin nicht mehr Fan von Backtest, aber ich habe Backtest acitivy damals, auch es verbrauchen meine Handelszeiten. Haben Sie jemals mit ihnen, Tickstory versuchen. Ein einzelnes Paar tick Daten manchmal auf Gigabytes. Mein einziges Problem ist, PC-Spezifikation konnte nicht behandeln die Daten konvertieren und oft abstürzen. Gut, können Sie immer versuchen, unterschiedliche Einstellung mit Backtest-Daten, aber die realen Daten ist der aktuelle Markt. BT Zweck sind nur zu überprüfen, ob unsere ea-Logik arbeitet nach Handelsplan, Ergebnis immer von der FT-Prozess variieren. Mehr mit vorwärts ausgeben. Ihre EA sollte für Schlupf und Reject Trades mit übermäßigem Schlupf, so dass Sie nicht die Schuld der Tick-Daten Download für das Problem. Hinsichtlich Tickstory habe ich noch nie ein Problem mit der Datenkonvertierung gehabt. Hast versucht die meisten der Programme in Post 2 erwähnt, sind meine Gedanken, dass MT4 selbst ist gut für Back-Tests. Verwenden Sie einfach nicht MT4 History-Downloader. Wenn Sie nur 90 Back Test Zuverlässigkeit wollen, verwenden Sie SQ Tick Data Downloader, die schneller zu sein scheint als Tickstory. Verwenden Sie quotConfigurequot, um die Tickdaten in CSV zu exportieren und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um CSV-Zeitreihendaten zu erstellen und diese dann in MT4 zu importieren. Wenn Sie 99,9 Genauigkeit wollen, müssen Sie Tickstory verwenden, um die Tick-Import in MT4 zu tun und sicher sein, Ihre MT4 aus Tickdata laufen. Sie können auf die SQ-Tickdaten aus Tickstory verweisen. Benennen Sie die Dateien einfach in das Dukascopy-Format um. Um das Format herauszufinden, tun Sie einfach einen kleinen Download mit Tickstory und schauen Sie sich den Dateinamen an. Es ist Dukascopy-Format. Leider hat SQ tick Datendatei ein eigenes Format. Zusammenfassend ist MT4 selbst am besten, da es kostenlos und zuverlässig ist. Was nicht zuverlässig ist, sind die Daten, die durch MT4 history download zur Verfügung gestellt werden. Laden Sie daher Ihre eigenen Daten mithilfe eines Drittanbieterprogramms wie SQ Tick Data Downloader oder Tickstory herunter. Niemand interessiert sich für dieses Thema Wirklich sehe ich Fäden auf alle Arten von Unsinn, aber wenn es um robuste Lösungen geht, ist niemand interessiert. Es scheint, dass nur wenige Händler wirklich kümmern sich um zuverlässige Backtesting. Ich denke, das Problem ist, dass die Backtesting-Prozess ist schwer, richtig gemacht werden und braucht Zeit zu studieren und zu meistern. Es ist schwierig, EA korrekt zu programmieren. Die MT Backtester ist langsam und das Backtest Ergebnis für einen Experten ist nicht gut in den meisten Fällen. Es braucht wirklich viel Zeit, um einen logisch richtigen Experten mit einem guten Backtest Leistung und Statistiken zu machen. Das ist, warum die meisten Händler in diesem Prozess aufgegeben und spielen beginnen. Ja ja. Der Handel ohne korrekten Backtest ist GAMBLING. Leider gibt es keine einfache und makellose Lösung. Im forex Profi und Kämpfen mit diesem Problem für die letzten zehn Jahre. Es schien, dass der einzige Weg zu mir war, meine eigene Backtetsing Engine zu entwickeln. Im derzeit eine Video-Serie über die Schaffung von Expert Advisors. Sie finden es in diesem Kanal: youtubeplaylistlis. WldbCHs10pT3qP Die Serie wird die gesamte Reise von der Etablierung und Erprobung einer Handelsumgebung, die richtige Einstellungen, das Sammeln von Daten, Backtesting und Analyse von Forex-Strategien, die Vorbereitung Expert Advisors und schließlich die Gründung eines echten Handel zu decken. Ich kann sagen, ich habe eine gute Erfahrung auf dem Gebiet der Backtesting und kann alle Themen über den Prozess zu diskutieren. Verwenden Sie einfach nicht MT4 History-Downloader. Wenn Sie nur 90 Back Test Zuverlässigkeit wollen, verwenden Sie SQ Tick Data Downloader, die schneller zu sein scheint als Tickstory. Sehr geehrte DaveC, beim Importieren von Tick-Daten in MetaTrader erhöhen Sie wirklich die QuoteModellierungQualquot-Nummer, aber dies ist das einzige Ziel, das Sie erreichen. Es verbessert nicht Ihre Wahrscheinlichkeit, Geld auf dem Phasenhandel zu verdienen. Wissen Sie, warum der Grund ist sehr einfach - die Tick-Daten heruntergeladen mit SQ Tick Data Downloader oder Tickstory kommen aus DuqasCopy, aber sie bieten keine MT-Handel. Die Daten-Dynamik ist anders, man kann nicht glauben, der Backest auf Daten geformt von Ducas ist zuverlässig für Ihren Broker durchgeführt. Hallo Innate, haben Sie versuchen, dieses Tool Sie mochten (Smart Forex Tester) Es wird tickt-by-tick-Daten. Die Zitate, die Sie von TrueFX herunterladen müssen - monatlich. csv-Dateien. Das einzige Problem ist, dass die Dateien sind wirklich groß für MS Excel, um sie vollständig zu öffnen - wenn Sie die Daten anzeigen oder bearbeiten möchten, müssen Sie andere Software verwenden. Sie können auch ein kleines Dienstprogramm von dort herunterladen, um eine monatliche Datei in kleinere Stücke zu schneiden, wenn nötig. Persönlich, ich dont backtest auf länger als eine Woche Daten. BTW, meiner Meinung nach, trueFX sieht echt cool aus. Handelbare Zitate. Hallo, sorry kein I didnt untersuchen, dass viel weiter als zuvor. Ich beschloss, den einzigen Weg nach vorne (für mich) war es, Schritt zu mt5 und nutzen Sie die Strategie-Tester in dem. Dementsprechend ich havent blickte zurück auf mt4 und störte mit dem Streit des Downloads Tick-Daten etc. etc. Ich noch voll unterstützen die Vorstellung, dass korrekt durchgeführt Backtesting ist von wesentlicher Bedeutung. Wenn nichts anderes kürzt die Entwicklungszeit der eas. Was ist alles über seine alles über Geld. Testen Sie auf echten Tick-Daten Ich erinnere mich MT4 nimmt M1 Bars und interpoliert Zecken aus, die die Daten künstlich macht - zu quotsmoothquot. Danke Nein Ich verwende keine echten Tick-Daten. In mt5 der Tester nutzt die ohlc Punkte und erstellt die Geschichte. Ich benutze immer noch den Tick-Modus, um die Genauigkeit zu erhöhen. Ich habe Kreuz überprüft dies vor mit echten Tick-Daten und die Ergebnisse waren sehr sehr ähnlich. Genug für mich, sich nicht um das Verfolgen der schwierigen wirklichen Tickdaten zu sorgen. IMHO es nahm zu viel von meiner Zeit zu erwerben und Laden der Tick-Daten anstatt nur Testen und Entwickeln. Meine Strategie ist nicht sehr abhängig von Minute Detail und mt5s Tester gibt mir genug Vertrauen, dass ich meine Strategie in die richtige Richtung entwickeln. Seien Sie vorsichtig über die Qualität der Tick-Daten gibt. Wenn Sie es nicht selbst ernten, wird es wahrscheinlich nicht das vollständige Bild sein. Zum Beispiel, wenn Sie die CSV-Datei aus TickStory erstellt gibt es nur eine Handvoll von Ticks für jede Minute. Das ist nicht der wirkliche Fall. Stattdessen würden Hunderte oder Tausende von Zecken jede Minute, je nach Zeit und Finanzinstrument. Mt4 vs mt5 Kodierung ist sehr ähnlich heutzutage. Ich freue mich, dass ich den Schalter. Was ist alles über seine alles über Geld. Ive, das Problem mit meinem backtesting hatte, bis ich das Problem einige Weisen löste. Jetzt habe ich Backtest auf Jeder Ticks 70 schneller, wie ich mit Open Prices zu tun. Was mehr brauche ich habe Tick-Daten aus verschiedenen Quellen. Tickstory und StrategyQuant. Aber, nachdem ich diese truefx Ich werde es auch gehen, um sicherzustellen, dass meine Strategie funktioniert am besten in allen Umgebungen, bevor ich es öffentlich zu veröffentlichen. Nettes Thema hier. Hey, es freut mich, hier sind Sie mit einem besseren Erfolg mit Ihrem Test Können Sie uns bitte sagen, was es ist, haben Sie den Rücken Tester laufen 70 schneller Danke. Was ist alles über seine alles über Geld. Ist jemand in der Lage, einige Ratschläge über die verfügbaren Optionen für die Verwendung einer Drittanbieter-Anwendung zur Testoptimierung einer EA (mt4) geben Metatrader 4 ist auf Single-Core-32-Bit-Betrieb beschränkt, die Müll für die Optimierung Feature in der Strategie-Tester ist. Metatrader 5 führt Multi-Core 64-Bit, so kurbelt es durch Optimierungen. Ich liebe mt5 aber. Ich finde mt4 viel einfacher zu entwickeln als mt5 und ich kann Zugang zu besseren Spreads amp Ausführung auf mt4 erhalten. Ich habe die offensichtliche Google-Suche getan, aber nichts wirklich angefochten (ich erhalten uninteressiert, wenn ein Handel. Schauen Sie in die cTrader-Plattform cAlgo, haben sie eine ziemlich gute Test-Bereich. Das Tops MT Backtester sicher, und ist kostenlos mit Pepperstone Konto (IsTesting ()) ObjectsDeleteAll () Wenn nicht Debuggen oder Bestätigen einiger Codes, ist es wichtig, dass alle Codes diese Zeilen vor der OrderSend () Zeile haben, um alle OrderSend Arrow zu löschen und das Backtesting schneller zu machen. Ich benutze dies auch in meinen Codes: if (IsTesting) Print (quotThis wird benötigt, während Demoing oder Trading Live, nicht benötigt hierquot) Und, In All Of My Objects Zeichnung auch, tue ich dies: if (IsTesting) ObjectCreate (quotTradingAlonequot, OBJPROPHLINE , 0, Time0, Ask50Point) In Comments auch, ich tue dasselbe, wenn (IsTesting) if (IsTesting) Kommentar (quotNeeded In Demo. Dies ist wirklich hilfreich, dankeBefore Beginn eines neuen Tests, müssen Sie Daten für sie vorbereiten Modus können Sie den gesamten Verlauf für importierte Symbole und alle Zeiträume sehen. Die meisten dieser Daten sind für die Prüfung redundant, wie üblich nur 1 oder 2 Währungspaare sind ausreichend für die Prüfung auch Sie können nicht testen, die gesamte Periode der historischen Daten, aber die spezifischste (z. B. während des Jahres). Es kann die Prüfgeschwindigkeit erhöhen und unnötige Währungssymbole entfernen. History Mode speichert Daten als 1-Minuten-Balken (viele Datenquellen liefern Historie in einem solchen Format). Um jedoch Daten für den Testmodus vorzubereiten, müssen wir diese 1-Minuten-Takte in Zecken umwandeln. Sie können 2 Varianten der Preisbewegungssimulation verwenden. Hinweis: Sie können echte historische Tickdaten verwenden (sie ist für die Abonnenten des VIP-Datenservices verfügbar). Weitere Informationen finden Sie hier. Ticks können nur im History-Modus erzeugt werden. Um das Fenster Generate ticks zu öffnen, klicken Sie auf Tools rarr Data center: Überprüfen Sie alle erforderlichen Währungspaare und klicken Sie auf die Schaltfläche Generate Ticks. Es öffnet sich folgendes Fenster: In diesem Fenster wählen Sie die Zeitspanne, Die Sie planen zu testen (es ist möglich, mehrere Währungssymbol gleichzeitig testen), müssen Sie auch eine Generation-Methode wählen. Zwei Methoden der Erzeugung sind vorhanden: Erzeugen Sie zufällig durch reale Volumen es bedeutet, dass die Anzahl der Zecken innerhalb 1-Minuten-Balken gleich dem Volumen ist, werden die Zecken nach dem Zufallsprinzip innerhalb einer Bar verteilt. Generieren Sie durch OpenHighLowSchließen Sie jeden Balken 4 (oder weniger) Zeilen, die dem Wert Open High Low Close des angegebenen Balken entsprechen (weniger als 4 Ticks sind möglich in der Situation, wenn OpenHigh oder LowClose). Wir empfehlen, die letzte Methode der Zeckenerzeugung zu verwenden, da sie die schnellste ist und eine gute Testqualität liefert. Check Im importierten Tickverlauf verwenden, wenn Sie Zugriff auf Tickdaten haben und diese in das Programm geladen werden (alle Details hier). Dies erhöht die Testqualität, insbesondere für die Skalpierungsstrategien. Die Ergebnisse der Generierung von Zecken durch verschiedene Methoden: 1. Zecken generiert zufällig durch reale Volumen. Als Ergebnis erhalten Sie viele Zecken, die nach dem Zufallsprinzip innerhalb jeder 1 Minute bar verteilt werden, und ihre Zahl wird gleich dem Volumen dieser Leiste sein. Diese Methode kann die Prüfung verlangsamen, aber wenn Ihre Strategie Volumeninformationen verwendet, kann es nützlich sein. 2. Von OpenHighLowClose erzeugte Zecken. Sie erhalten weniger Zecken im Vergleich zur vorherigen Methode, aber alle von ihnen sind wichtig (openhighlowclose alle 1 Minute bar). Es ist eine schnelle und ausreichend gute Methode für die meisten der Fälle, und wir empfehlen Ihnen, es zu benutzen. Hinweis 1: Wenn Sie Zugriff auf die tatsächlichen Tickdaten haben und diese in das Programm geladen werden, werden diese Informationen anstelle der Simulation verwendet, wenn Sie Ticks generieren. Für den Fall, dass keine Tick - Daten verfügbar sind, werden Bar - Ticks mit der gewählten Methode simuliert. Anmerkung 2: Alle Methoden der Zeckenerzeugung erzeugen im Testmodus absolut die gleichen Stäbe. Der Unterschied liegt nur in der Preisbewegung innerhalb von 1-Minuten-Takten.